第341章 谁是方舟?

第341章 谁是方舟? (第2/2页)

陈维看了这条消息。
　　
　　看了三遍。
　　
　　第一遍看内容。
　　
　　第二遍看措辞——"亚洲资金"、"做空时点"、"仓位量级"、"异常"、"圈子里在传"。
　　
　　第三遍看发送时间——下午三点零七分，也就是说这个话题在新加坡的对冲基金圈子里已经传开了，不是刚开始传，是传到了黄这种中层风控都知道的程度。
　　
　　他没回。
　　
　　把消息截图存了。
　　
　　存进了一个新建的文件夹，文件夹没有名字，就是默认的"新建文件夹"。
　　
　　他知道这条消息意味着什么。
　　
　　方舟基金的操作量级太大了。
　　
　　做空三个指数的总仓位加上抄底十二家公司的多头——这些操作分散在不同的账户里，走的是第三层SPV的不同通道，从单笔看每一笔都不起眼，但如果有人把所有异常交易拉出来做时间线分析——建仓时间、平仓节点、做空转抄底的切换时机——就会发现这些操作出自同一个决策源。
　　
　　一个在一月底做空、在第一次暴跌后部分平仓、在第二次暴跌时同步做空和抄底的决策源。
　　
　　这个决策源的精度，不像人类。
　　
　　…………
　　
　　他不知道的是，在更远的地方，有人已经把这条线画出来了。
　　
　　不是新加坡的圈子。
　　
　　是华尔街。
　　
　　某家量化对冲基金的分析团队——专门追踪市场异常资金流的那种，养着十几个MIT和斯坦福的数学博士，每天的工作就是从几十亿笔交易数据里找规律——他们注意到了。
　　
　　一笔亚洲来源的资金，通过多个离岸通道，在过去六十天里做了一系列操作。
　　
　　他们把这些操作的时间线拉出来，画在一张图上。
　　
　　图上有一条曲线。
　　
　　曲线的形状让整个团队沉默了。
　　
　　1月底，标普3337，建仓做空。
　　
　　2月中旬，标普历史新高，继续持有，不止损。
　　
　　2月底，全球疫情扩散，标普暴跌百分之十一，仓位转盈。
　　
　　3月9日，第一次交易暂停，平仓三分之一。
　　
　　3月12日，第二次交易暂停，加仓做空同时开始抄底科技股。
　　
　　3月16日，第三次交易暂停，继续执行。
　　
　　3月18日，第四次交易暂停，继续执行。
　　
　　每一个节点都踩在了最优位置上。
　　
　　不是大致对的。
　　
　　是精确对的。
　　
　　他们做了一个回测——用这条曲线的操作逻辑去跑过去二十年的市场数据，发现没有任何一个已知的量化模型能复现这条曲线。
　　
　　不是模型。
　　
　　不是算法。
　　
　　不是运气。
　　
　　那是什么？
　　
　　团队负责人把这份报告的封面做了出来。
　　
　　没有名字。
　　
　　没有结论。
　　
　　只有一个问题。
　　
　　"WhO'SArk?"
　　
　　这份报告目前只存在于这家对冲基金的内部服务器上，分发范围不超过十个人。
　　
　　但它存在了。
　　
　　…………
　　
　　陈维关掉终端。
　　
　　今天的操作全部完成。
　　
　　清单上划掉了十一家，还剩最后一家——谷歌，还差四个百分点才到区间下限，得再等等。
　　
　　他拿起手机，翻到黄发来的那条消息，又看了一遍。
　　
　　没有回复。
　　
　　他也没有告诉林彻。
　　
　　不是隐瞒。
　　
　　是他觉得林彻大概率已经知道了——这个人什么都知道。
　　
　　但他还是把截图存了。
　　
　　因为有一天可能有人会来问：方舟基金是谁的？
　　
　　到那天他需要想好怎么回答。
　　
　　或者——到那天他需要确保，自己什么都不知道。
　　
　　他把手机装进口袋，关灯，走到门口的时候回头看了一眼办公室。
　　
　　终端的待机灯还在闪，蓝色的，一下一下的，跟每天一样。
　　
　　桌上那张清单摊开着，划痕和手写的数字在暗光里看不太清了。
　　
　　他关上门。